Testy historyczne (Backtest)
Backtest sprawdza jak strategia poradziłaby sobie w przeszłości. To nie gwarancja zysków w przyszłości, ale eliminuje strategie które jawnie nie działają.
Słowniczek metryk
- Sharpe Stosunek zysku do ryzyka. >1.5 = bardzo dobrze, <1 = słabo.Stosunek zysku do ryzyka. >1.5 = bardzo dobrze, <1 = słabo.
- Sortino Jak Sharpe, ale uwzględnia tylko ujemne wahania. Łagodniejszy dla strategii „wybuchowych w górę”.Jak Sharpe, ale uwzględnia tylko ujemne wahania. Łagodniejszy dla strategii „wybuchowych w górę”.
- Max Drawdown Największy spadek od szczytu do dołka. -5% = strata 5 z każdych 100$.Największy spadek od szczytu do dołka. -5% = strata 5 z każdych 100$.
- Calmar Roczny zwrot ÷ max drawdown. Wysokie = dobrze zarabia względem największej obsuwy.Roczny zwrot ÷ max drawdown. Wysokie = dobrze zarabia względem największej obsuwy.
- Profit Factor Stosunek zysków do strat. 2.0 = zarabiasz $2 za każdy $1 straty.Stosunek zysków do strat. 2.0 = zarabiasz $2 za każdy $1 straty.
- Fee Ratio Ile zarobku zżerają opłaty. >20% = strategia za mocno handluje.Ile zarobku zżerają opłaty. >20% = strategia za mocno handluje.
Mapa walk-forward (Sharpe wg reżimu i okna) „Walk-forward” to test, w którym strategia jest stopniowo douczana/ewaluowana na kolejnych przedziałach czasu. Pokazuje, czy wyniki są spójne, czy losowe.
reżim \ okno
1
2
3
4
5
6
trend
1.80
2.10
1.30
-0.20
0.60
1.10
powrót do średniej
0.40
0.70
0.90
1.20
0.10
-0.30
chaos
-0.60
0.10
-0.40
0.30
-0.10
0.00
Zagregowane metryki (przykładowe dane)
| Metryka | Wartość | Co to znaczy |
|---|---|---|
| Sharpe | 1.42 | Stosunek zysku do ryzyka. >1.5 = bardzo dobrze, <1 = słabo. |
| Sortino | 1.93 | Jak Sharpe, ale uwzględnia tylko ujemne wahania. Łagodniejszy dla strategii „wybuchowych w górę”. |
| Max Drawdown | -18.00% | Największy spadek od szczytu do dołka. -5% = strata 5 z każdych 100$. |
| Calmar | 7.89 | Roczny zwrot ÷ max drawdown. Wysokie = dobrze zarabia względem największej obsuwy. |
| Profit Factor | 1.61 | Stosunek zysków do strat. 2.0 = zarabiasz $2 za każdy $1 straty. |
| Fee Ratio | 4.00% | Ile zarobku zżerają opłaty. >20% = strategia za mocno handluje. |